Добавить в избранное
On-line консультация
Форум
- • Главная
- • Помощь физическим лицам (в том числе иностранным гражданам)
- • Помощь юридическим лицам (в том числе иностранным организациям)
- • Аутсорсинг бизнес-процессов профессиональных участников рынка ценных бумаг
- • On-line консультация
-
- • Мои инвестиции
- Инвестиционный продукт «Копеечка»
- Инвестиционный продукт «Пятёрочка»
-
Профиль инвестиционного продукта «Пятёрочка»
Тип управления
Активное управление риском инвестиций
Инвестиционный стиль
Системный трейдинг
Минимальная инвестиционная цель
Положительная доходность на горизонте инвестирования 1 год (при снижении рынка не более чем на 40%)
Инвестиционная цель
Превышение положительной доходности индекса ММВБ на горизонте инвестирования 1 год после удержания комиссии Управляющего
Характеристики риска
Рыночный
Краткое описание стратегии
Контртрендовая торговля «от покупки» с пассивным управлением капиталом в фазе «восходящего тренда» и активным управлением капиталом в фазе «нисходящего тренда».
В портфеле могут использоваться заемные средства в объеме до 100%.
Реализация стратегии
Компьютерный программный код с возможностью внесения корректировок параметров и полуавтоматическим исполнением.
Начало эксплуатации стратегии
12.10.2009
Накопленный доход стратегии (рынка) с начала торговли / доходность
Максимальный риск стратегии (рынка) с начала торговли
Максимальная длительность просадки стратегии (рынка), дней
Средняя величина максимальной просадки стратегии (рынка)
Средняя длительность просадки стратегии (рынка), дней
Максимальная доля акций в портфеле за период
Средняя доля акций в портфеле за период
Результат применения стратегии
Комментарий управляющего к итогам за 11.01.10 – 15.01.10.
В целом, завершившаяся неделя оказалась вполне успешной.
За период индекс ММВБ поднялся на 6,03%, портфель вырос на 7,08%, накопленный за год итог составил 7,08%.
| Акция | Изменение цены | Изменение стоимости доли |
| ГАЗПРОМ, ао | +2,61% | +3,07% |
| РОСНЕФТЬ, ао | +6,53% | +6,61% |
| СБЕРБАНК, ап | +5,62% | +8,44% |
| МТС, ao | +2,85% | +3,98% |
| Норильский Никель, ао | +15,07% | +9,95% |
| ВТБ, ао | +7,18% | +8,57% |
В портфеле были использованы заемные средства в объемах:
| Доля заемных средств на начало периода | Доля заемных средств на конец периода | Средняя за период доля заемных средств |
| 23,05% | 7,94% | 4,25% |
Из представленных результатов следует, что удалось достичь превышения доходности над рынком во всех эмитентах, за исключением акций Норильского Никеля. Это обстоятельство связано с тем, что на начало периода доля этих акций составляла лишь 48,76% от выделенного на них капитала.
На следующей неделе мы ожидаем продолжения восходящей тенденции на рынке, реализующей потенциал, накопленный в 4-м квартале 2009 года. Макроэкономический фон мы оцениваем как умеренно – позитивный. Цены на сырьевые товары остаются на достаточно высоком уровне, стартовавший в США «период отчетности» корпораций приносит в целом ожидаемые рынком результаты.
Как следствие развития восходящей тенденции, на российском рынке наблюдается снижение величины амплитуды колебаний цен («волатильности»). Вместе с тем, у управляющего вызывает беспокойство снижение уровня волатильности по отдельным акциям ниже минимальных значений 2009 года, что может свидетельствовать об ограниченности потенциала существующей на рынке восходящей тенденции и, одновременно, о возрастании риска начала роста волатильности. Вследствие этого управляющим принято решение о включении процедур, защищающих инвестируемый капитал от возможных потерь при таком развитии событий.
На следующей неделе мы ожидаем продолжения восходящей тенденции на рынке, реализующей потенциал, накопленный в 4-м квартале 2009 года. Макроэкономический фон мы оцениваем как умеренно – позитивный. Цены на сырьевые товары остаются на достаточно высоком уровне, стартовавший в США «период отчетности» корпораций приносит в целом ожидаемые рынком результаты.
Как следствие развития восходящей тенденции, на российском рынке наблюдается снижение величины амплитуды колебаний цен («волатильности»). Вместе с тем, у управляющего вызывает беспокойство снижение уровня волатильности по отдельным акциям ниже минимальных значений 2009 года, что может свидетельствовать об ограниченности потенциала существующей на рынке восходящей тенденции и, одновременно, о возрастании риска начала роста волатильности. Вследствие этого управляющим принято решение о включении процедур, защищающих инвестируемый капитал от возможных потерь при таком развитии событий.
По всем вопросам касающимся данного продукта
Вы можете связаться с:
Вы можете связаться с:
Казбековым Петром Гарифовичем,
телефон мобильный 8-915-063-8803, рабочий 8499-192-6141, e-mail petr2808@gmail.com.
телефон мобильный 8-915-063-8803, рабочий 8499-192-6141, e-mail petr2808@gmail.com.