Например, в настоящий момент портфель состоит их шести эмитентов, взятых в равной пропорции. Это ГАЗПРОМ-ао, РОСНЕФТЬ-ао, СБЕРБАНК-ап, МТС-ао, ГМКНН-ао, ВТБ-ао. Это портфель был выбран в середине июня исходя из следующих соображений: 1) были налицо первые результаты антикризисных мер в финансовой сфере, предпринимаемых правительствами и центральными банками, поэтому в портфеле была увеличена доля финансовых институтов – СБЕРБАНК и ВТБ. Эти эмитенты были выбраны ввиду доминирующего участия государства в их капитале, кроме того, у СБЕРБАНКА были выбраны привилегированные акции ввиду их более высокой, по сравнению с обычными акциями, волатильностью. 2) возможное восстановление экономического роста, как ожидалось, должно сопровождаться повышенным спросом на сырье и энергоносители. Поэтому в портфель были отобраны акции ГАЗПРОМА, РОСНЕФТИ и ГМКНН. Из нефтедобывающих компаний выбор был сделан в пользу РОСНЕФТИ ввиду доминирующего участия государства в капитале компании. 3) рост рынка услуг, как правило, сопровождается опережающим ростом на услуги связи – поэтому в портфель были отобраны акции ведущего оператора сотовой связи МТС.
В целом, за счет выбора эмитентов в портфель удалось достичь превышения «индекса портфеля» над индексом ММВБ на 7% за полгода.
В настоящее время мы рассматриваем перспективы увеличения доли ГАЗПРОМА, включения в портфель НОВАТЭКа, электроэнергетики, компаний потребительского сектора, телекомов, девелоперов и сокращения доли финансов на первое полугодии 2010 года.

Поэтому мы используем для торговли модели «только лонг» с управляемой долей капитала, размещаемого в акциях данного эмитента.
Наши модели созданы после анализа и обобщения нашего собственного 15-летнего опыта торговли на финансовых рынках. Они просты, понятны и надежны. Они прибыльны в широком спектре рыночных движений – от растущего до умеренно падающего трендов. Модели показывают наибольшую добавленную доходность в условиях «стоящего» рынка. Мы используем для извлечения дополнительного дохода два самых надежных фактора, свойственных финансовым рынкам: изменчивость (волатильность) и время. Мы сознательно не ограничиваем «стопами» естественные рыночные колебания рынка в течение дня, а используем их для формирования оптимальной позиции по бумаге, зная, что нашим самым надежным союзником в торговле является время. Мы стремимся управлять длительностью просадок – и нам это вполне удается.
От моделей мы требуем, чтобы они не «портили» выбор эмитентов – и добавляли к доходности, которую эмитенты демонстрируют без управления.